13 jun Кластерный анализ трейдинг: Кластерный или технический анализ: что выбрать для трейдинга

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар.

• Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты.
• Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них.
• Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.
• Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера.

Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США. К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров. К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки. Приверженцы ТА могут привезти множество примеров, когда их уровни фигуры отрабатывают в плюс.

На ценовые отметки кластерного графика нанесены именно данные сделки купли-продажи. Они дают участнику торговли более наглядное представление о ситуации на рынке, происходящей во время формирования свечи. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни.

Кластерный Анализ Трейдинг

Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять. Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление.

Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. В этом примере Молоток – кластерный анализ, телефон – ТА. Обоими инструментами можно проводить анализ рынка, но эффективно это можно сделать, используя объективные данные спроса и предложения.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне. Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр. Соответственно, кластерный анализ представляет собой исследование сделок и объемов, происходящих на определенных ценовых отметках. Он позволяет трейдеру понять, в какую сторону с большей вероятностью направится цена торгуемого инструмента. Чтобы кластеры было удобно визуализировать и интерпретировать, создан специальный график.

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» — торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи.

То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели.

Особенности кластерного анализа

“Что такое трейдинг” с применением кластерного анализа будем разбираться в представленной статье. Сам принцип кластеризации заключается в обобщении объектов по группам Кластерный анализ трейдинг (кластерам) на основе схожести их элементов. Нетрудно представить, что основное внимание здесь будет сосредоточено вокруг объемов, дельты и открытого интереса.

• ОБЁМ бара равен или выше цены закрытия (для бычьего); макс.
• Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
• Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.
• При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы.

Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Кластерный анализ является хорошим алгоритмом для трейдинга. Он дает возможность взглянуть на движение цены изнутри. Однако использовать его лучше как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу.

До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала. Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5.

Для первоначальных данных используется минутный график. Индикаторы для расчета кластеров помогают анализировать разницу между спросом и предложением, и позволяют определить, кто одержал верх – медведи или же быки. Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. Этот способ не так популярен, о нем не так часто говорят. Также большое внимание уделяется историческим данным. На основе этого строятся зоны (уровни) поддержки и сопротивления.

Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров. Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки. Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный.

Чем она больше – тем выше интерес участников торгов, и наоборот. Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма.