16 jul Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар Финансовый журнал ForTrader org

То есть, если на одном графике цена падает, то на другом она будет расти, и наоборот. Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле.

• Для упрощения этой задачи был создан специальный индикатор – Overlay Chart.
• Это позволит избежать открытия сделок, взаимоисключающих друг друга.
• Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.
• В торговле на финансовых рынках корреляцию можно использовать для поиска точек входа в сделку и выхода из нее.

Несмотря на то, что корреляцией называют тесную взаимосвязь в поведении двух активов, разница между формированием цены все равно присутствует. Более того, имеет место быть разница во времени реакции цен. Например, первая валютная пара уже отреагировала на выход экономической новости и показала первые колебания, а вторая сделает это с небольшой задержкой. Взаимосвязь по данной паре нужно рассчитывать чуть ли не за каждый торговый день. Одни пары двигаются в разных направлениях, другие – в одном, но с временной задержкой, а третьи – полностью копирую друг друга.

Парный трейдинг: эффективные стратегии заработка на финансовых рынках

Самый высокий отрицательный коэффициент на интервале в 1 месяц незначительно снижается, если говорить о 3 месяце или 1 годе, а самый низкий показатель приходится на период в полгода. На самом деле, в данной ситуации, когда речь идет о самом низком значении, трейдер столкнется с числом «-0,9», что само по себе остается показателем высоким и приемлемым для торговли. Однако, в таблице есть другие примеры, где отличия корреляции в зависимости от временного промежутка уже велики.

Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно. При обратной корреляции сигналы будут расходиться, то есть, находиться в обратной зависимости друг от друга. Если тренд на евро/доллар пойдет вниз, то на графике USD/JPY цена наоборот, должна двинуться вверх.

Что такое корреляция?

Чем выше торговые объемы, тем больше спред и тем сильнее коэффициент корреляции стремится к нулевому значению. Например, если под влиянием внутренних политических или экономических факторов https://goforex.info/blog-trejdera/pochemu-ne-stoit-ozhidat-krupnuyu-pribyl.html стоимость доллара США снижается, то это отразится соответствующим образом и на валютах других государств. В контексте трейдинга подобную связь принято называть корреляцией.

• Потом взаимосвязь активов начала уменьшаться, и позже, через день, мы закрыли сделки с минимальной прибылью.
• Когда USD/CHF начнет падать в цене, EUR/USD будет расти.
• Если сравнить графики движения некоторых инструментов, видно, что часть из них повторяет движение друг друга.
• Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта.
• По величине коэффициента возможно определение силы повторения движения одной парой второй.
• Последние 2-3 года между ценой на нефть и
  CAD
  /
  JPY
  корреляция Форекс находится на уровне 85%.

В результате, если одна сделка закроется с убытком, тогда вторая – с прибылью. Корреляция валютных пар в плане Forex — это некая статистическая взаимосвязь между ценовыми колебаниями нескольких активов, которые находятся в зависимости от фундаментальных факторов. Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

Пример 2 — Другое

Этот пример показал, что существует большой потенциал для прогнозирования в таком подходе. Нужно, конечно, учесть, что негативные факторы, которые снижают вероятность наступления прогноза могут не дать желаемого результата и цена пойдет не в вашу сторону. Если же вы будете благоразумны, не будете торопиться и будете принимать взвешенные решения, то прибыльные сделки не заставят себя долго ждать. Также взаимосвязь можно применить в качестве технического индикатора, сигнализирующего об оптимальном моменте для успешного входа/выхода.

В случае негативных изменений на рынке трейдер получит двойной убыток. Если значение коэффициента «-1», то не следует открывать сделки в разных направлениях по той же причине. Особенности торговли по корреляциям нужно использовать во благо. То есть в целях хеджирования рисков заключить сделки по разнонаправленным позициям с положительной корреляцией. Даже если один инструмент принесет убыток, второй гарантирует выход с прибылью.

Скачать индикатор iCorrelation Table

Именно практическое и постоянное применение корреляции способствует постоянному доходу участнику рынка, помогая хеджировать и усиливать позиции. Вот почему корреляцию полезно «иметь на вооружении» в качестве дополнительной стратегической позиции. Рассмотренные стратегии заработка на корреляции валютных пар Форекс – это возможность получения стабильной прибыли от пассивного инвестирования в валютный рынок. Потенциал дохода значительно превышает аналогичные показатели при инвестировании в банковский депозит, недвижимость, в зарубежные ETF или в российские паевые фонды.

При прямой корреляции сигналы на обоих графиках будут совпадать, то есть, находиться в прямой зависимости. Если тренд на EUR/USD упадет, то же самое произойдет и на графике AUD/USD. Чем сильнее обратная корреляция – тем сильнее разворотный сигнал. Дождитесь момента, когда трендовые линии графиков максимально разойдутся в разные стороны и только потом открывайте ордер. После добавления индикатора на график необходимо выбрать пары, котировки которых будут сравниваться.

Эти позиции в отличие от предыдущей тактики будут разнонаправленными. Так как на краткосроке корреляция активов велика, вероятнее всего, или обе сделки будут нести прибыль или обе в первое время станут причиной просадки. Поэтому рекомендуется открыть первые позиции с достаточно низким объемом.