20 jul Корреляция валютных пар что это и как это можно выгодно использовать?

По упомянутым валютным парам наблюдается высокий спред, поэтому важно понимать, что для компенсации потерь потребуется держать ордера открытыми не менее 1 недели. Поэтому для получения максимальной прибыли настоятельно рекомендуется рассматривать применение этой стратегии исключительно для долгосрочного инвестирования. Главными преимуществами стратегии можно назвать стабильную прибыль, доступность анализа и практически пассивное участие трейдера в торговле. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции.

Если использовать мажоры EUR/AUD и AUD/JPY, то их кроссом также будет являться пара EUR/JPY. Основная идея стратегии заключается в сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах». Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.

Как применить корреляцию валютных пар?

Опытные трейдеры считают, что о корреляции на самом деле обязан знать каждый участник рынка. Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент корреляции USD/SEK по отношению к EUR/USD и AUD/USD. Упомянутые ранее компании предлагают положительную комиссию за перенос сделки на следующий день только по USD/SEK и AUD/USD. Эту комбинацию и следует рассматривать для практического применения. Корреляция – статистическая взаимозависимость как минимум двух случайных велечин. В терминологии онлайн трейдинга под корреляцией следует понимать взаимосвязь в ценообразовании валютных пар.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции. Теперь остается лишь дождаться момента появления корреляции. Как только такой сигнал появится, можно открывать соответствующую сделку на любом из графиков. Эти и многие другие факторы зачастую сложно предсказать с высокой точностью. Именно поэтому не стоит целиком и полностью полагаться на сигналы корреляционных стратегий.

• Корреляция валютных пар позволяет получить дополнительное подтверждение в пользу заключения сделки или наоборот, отфильтровать ненадежный сигнал.
• Обычно в качестве опережающего индикатора используется EUR/USD в сочетании с более «медленными» AUD/USD и NZD/USD.
• Корреляция – статистическая взаимозависимость как минимум двух случайных велечин.

Если выбрать слишком низкий интервал, то сигналы будут запаздывать, так как полного совпадения по свечам, естественно, быть не может. Поэтому на минутных графиках такая стратегия будет плохо работать. Корреляция называется обратной, если зависимость между двумя активами является обратно пропорциональной.

Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4

Это не принесет почти никакой пользы, только повлечет за собой затраты времени и выплату спреда в двойном размере. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать. Сделки открываются по текущим ценам, причем графики могут быть открыты на любом комфортном таймфрейме.

А так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это — сигнал о продаже фунта, и, как видно, фунт отреагировал соответствующе. Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, я никогда не пойду покупать евро, какой-бы там сильный сигнал https://goforex.info/roboforex/binarnye-opciony.html не был, если фунт пробил важный уровень, и дорога ему — только вниз. Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, думаю, для вас и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Реализация торговой стратегии на корреляции

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это — так называемый «ретест». Это — обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, — это сигнал о покупках.

Удобнее всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними. Корреляция валютных пар подразумевает некую связь, основанную исключительно на фундаментальном анализе пар. Другими словами, это взаимосвязь между валютными парами, характер их отношений друг с другом, и особенности, которые диктуют их движение параллельно или, наоборот, противоположно друг другу. Теперь давайте к паре EURUSD приставим USDCHF, корреляция которых близка к значению -1, то есть, движение цены у них противоположное. В этом случае не стоит открывать 2 сделки в разные стороны, так как при неверном прогнозе, вы можете потерять 2 инвестиции и ничего при этом не заработать.

Лучшие стратегии на корреляции валютных пар

Существует и обратная корреляция
, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например EUR/USD и USD/CHF. Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Эта единица изменения может принимать значения от 1 до -1.

Методики расчета у каждого сервиса разные, но в целом тенденция определяется верно. На рисунке пример подобного калькулятора от компании OANDA, одного из крупнейших мировых Форекс-брокеров. Чем выше таймфрейм, тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше. Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ.

• Убытки одной из коррелируемых пар перекроются прибылью от другой.
• Волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.
• Я вам напомню, была у нас такая Стратегия Price channel, и в рамках этой системы (2) я рассказал про подход, который позволяет улавливать корреляцию даже между ценой открытия и закрытия.
• Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.

В группе коррелирующих пар важно правильно выбрать самую первую (она будет предвестником нового тренда) и наиболее отстающую – на ней можно будет закрыть серию сделок. Все сильные корреляции (между любыми активами!) всегда имеют фундаментальные причины. Одна из наиболее сильных причин – жесткая регуляция валютного курса (как с юанем) или законодательная привязка курса одной валюты к другой, как было в комплекте
EUR
+
CHF
.

Несмотря на то, что выбранные активы имеют высокий показатель отрицательной корреляции, она заметно снижается при оценке глобального тренда. Четырехчасовой график валютной пары Американский доллар/Швейцарский франк должен был выглядеть зеркально по отношению к EUR/USD, то есть показывать восходящую тенденцию. Но этого не произошло, так как корреляция имеет свойство снижаться, и актив так же находится в медвежьем тренде. Казалось бы, это уже противоречит сделке на покупку, которую здесь «ищет» трейдер, но стоит продолжить анализ.

Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля. Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода. Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар». Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся.

Причиной может быть выход макроэкономических данных, которые могут повлиять на силу ил слабость одной валютной пары по отношению к другой. Есть такие валютные инструменты, которые могут продвигаться в одинаковом направлении. Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD.